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【明報專訊】內地上周五突叫停內地居民來港「碌銀聯卡」買保險，星期一開市，友邦保險（1299）沽壓巨大，成為跌幅最大的藍籌，最低見47.7元，挫7%，走勢圖出現巨型裂口向下，但形態上見低位長腳反彈，並非太差。是否撈底博反彈的機會？筆者將友邦過去2000個交易日數據輸入電腦作即時分析，自2011年起的約2000個交易日中，友邦出現了19次巨型下跌形態，例如2016年5月4日、2月11日、1月18日、2015年12月14日、2015年7月3日等等。
統計數字得出，95%概率在7個交易日之後會反彈、但仍會低0.54%、14個交易日之後則高於今日收市價機會概率很大，平均有0.48%升幅。電腦亦計算到各種陰陽燭和走勢，友邦最值博買入是見到52周低位的收市價、持有7至14日。忍受虧損最長是51個交易日、3個月回報約1.5%至2%之間。
友邦昨日收報48.95元、跌4.76%。當然，過去數據不代表未來的表現，不過如數據重複的話、7個交易日之後仍被壓在48.94元、月尾稍為高於48.95元機會是大的。
46元可撈 月中前難升穿49元
期權莊家昨日開出的引伸波幅跟一星期前差不多，IV仍是21.5%左右。所以昨日雖然大跌，但市場並不算對友邦太恐慌。昨日高位P=48.95，期權公式計算68%一個標準差回調是P×IV/12平方根，即11月回調3.05元，買入位可定在45.9元、或做46元 Short Put收期權金等接貨。或在接近46元博反彈、但11月中難升穿49元。活躍CALL是52.5元、應是11月的大阻力位。友邦昨日11月PUT最活躍成交是47元行使價，期權金最高0.96元，期權莊家預期46.04元有支持，完全依照歷史數據和期權交易模型運作。
[金曹 期權制勝]
統計數字得出，95%概率在7個交易日之後會反彈、但仍會低0.54%、14個交易日之後則高於今日收市價機會概率很大，平均有0.48%升幅。電腦亦計算到各種陰陽燭和走勢，友邦最值博買入是見到52周低位的收市價、持有7至14日。忍受虧損最長是51個交易日、3個月回報約1.5%至2%之間。
友邦昨日收報48.95元、跌4.76%。當然，過去數據不代表未來的表現，不過如數據重複的話、7個交易日之後仍被壓在48.94元、月尾稍為高於48.95元機會是大的。
46元可撈 月中前難升穿49元
期權莊家昨日開出的引伸波幅跟一星期前差不多，IV仍是21.5%左右。所以昨日雖然大跌，但市場並不算對友邦太恐慌。昨日高位P=48.95，期權公式計算68%一個標準差回調是P×IV/12平方根，即11月回調3.05元，買入位可定在45.9元、或做46元 Short Put收期權金等接貨。或在接近46元博反彈、但11月中難升穿49元。活躍CALL是52.5元、應是11月的大阻力位。友邦昨日11月PUT最活躍成交是47元行使價，期權金最高0.96元，期權莊家預期46.04元有支持，完全依照歷史數據和期權交易模型運作。
[金曹 期權制勝]
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