聯儲局壓測監管銀行風險

【明報專訊】美國聯儲局於2009年起實施壓力測試，在過去7年，聯儲局每年1次對銀行做壓力測試，每次分兩輪進行，以監管或保證銀行安全與具有防範風險的能力。


聯儲局會透過數學模型，將金融機構或資產組合設定於特定極端經濟情境下，如經濟增長驟降、樓價暴跌、失業率快速上升到極端水平等異常的市場變化，再測試各機構在突變環境下的承受能力，目的是確保金融機構面臨不利條件時，仍然有足夠資本維持營運，在極端情况下仍具有充足資本，繼續為企業及家庭提供貸款。


是次為聯儲局自2009年以來進行的第7輪壓力測試，亦是根據2010年通過的金融監管法案（即《多德－弗蘭克法案》），對大型金融機構進行的第5次壓力測試。另一壓力測試項目為更詳細的「全面資本分析及審查（CCAR）」測試。